Bollinger bands afl amibroker no Brasil

25 de agosto de 2017 IMPORTANTE: Não use o indicador em um sistema de comércio real, olha com antecedência e fará com que você perca dinheiro. É apenas para pesquisa: mostrar lucros potenciais e exibir setas em posições altamente lucrativas para facilitar a formulação de melhores regras de negociação. O indicador apresentado aqui é muito semelhante ao Indicador ZigZag, exceto que os pontos de avanço para este indicador são onde as Bandas Bollinger opostas são ultimamente violadas antes do próximo sinal. A fórmula é escrita como um sistema comercial. Pode ser testado de volta, e o período e a largura do BB podem ser otimizados. Uma vez que esta é apenas uma fórmula experimental, nenhuma tentativa foi feita para otimizar o código. Arquivado por Herman às 8:43 pm sob Indicadores Comentários desativados na Bollinger Band ZigZag Indicator Os comentários estão fechados. Posts recentes Comentários recentes Categorias Copyright (C) 2006 AmiBroker. Este site usa a página do WordPress gerada em 0.535 segundos. O snippet de código AFM da Amibroker para calcular Bollinger BandWidth e Bollinger B Bollinger é um indicador de volatilidade de uso universal por parte dos comerciantes para identificar espremedores e fugas. Existem alguns indicadores derivados das Bandas de Bollinger e são Largura da Banda e Bollinger B. Na Amibroker Formula Language você precisa calculá-los antes de usá-los, pois não há nenhum indicador incorporado. O que é Bollinger Band Width Como mencionado acima Bollinger BandWidth é um indicador derivado de Bollinger Bands e geralmente mede a diferença percentual entre bandas superiores e inferiores. Bollinger BandWidth é calculado da seguinte forma: Bollinger BandWidth (Banda Superior de Bollinger - Banda Lower Bollinger) A Banda Média da Banda Média geralmente é a Média Mínima Simples do período selecionado e, por padrão, seu período 20. Você pode multiplicar o valor calculado acima em 100 para obter a porcentagem. Quando a volatilidade diminui, o valor Bollinger BandWidth também diminui e, portanto, pode ser usado para identificar o aperto. Normalmente, o valor do BandWidth para o aperto pode variar e geralmente é inferior a 10. O valor depende do tipo de segurança e você precisa entender o comportamento da segurança antes de finalizar o valor do BandWidth para apertar. Normalmente, o pressuposto é que o preço irá fazer um movimento rápido em qualquer direção após o aperto. Código Amibroker AFL para o cálculo Bollinger BandWidth: o que é Bollinger B Bollinger B é novamente um derivado da banda Bollinger e geralmente indica a posição relativa do preço da segurança em relação às bandas Bollinger superior e inferior. B é calculado usando as seguintes fórmulas: B 1 significa que o preço está sentado na Banda superior Bollinger B 1 significa que o preço cruzou acima da Banda Bollinger B B superior significa que o Preço está sentado na Baixa Bollinger B B 0,5 e B 0 significa Esse preço está entre Bollinger Baixa e Banda Média Alguns comerciantes usam B para identificar áreas de sobrevenda e sobrecompra e eu pessoalmente prefiro usar B para identificar as descobertas do Bollinger Band Squeeze. Código Amibroker AFL para o cálculo Bollinger B: Observe que não pode ser usado como o caractere inicial em nomear uma variável. Observe que o código acima é apenas para fins informativos e você precisa validá-lo e testar antes de usá-lo para estratégia de Bollinger Band você Pode tentar este AFL. Com esta AFL, você pode encontrar NR4 NR7 e Inside days com BB. Se você não precisa de dias NR. Simplesmente exclua as condições na fórmula. Seu tópico na negociação inteligente é o supra. RH - L NR7 Falso NR4 Falso m7 m4 idm7 idm4 idm 0 para (i 7 i lt BarCount i) se (Ri lt Ri - 1 E Ri lt Ri -2 E Ri lt Ri - 3 E Ri lt Ri - 4 E Ri lt Ri - 5 E Ri lt Ri - 6) NR7i True m7i 1for (i 4 i lt BarCount i) se ((Ri lt Ri - 1 E Ri lt Ri -2 E Ri lt Ri - 3) E NÃO NR7i) NR4i True m4i 1IDNR7 Interior () NR7 IDNR4 Interior () NR4 ID Interior () idm7 IIf (IDNR7, 1, 0) idm4 IIf (IDNR4, 1, 0) idm IIf (id, 1, 0) para (i 1 i lt BarCount i) Se (IDNR7i IDNR7i - 1) idm7i idm7i idm7i - 1 se (IDNR4i IDNR4i - 1) idm4i idm4i idm4i - 1 se (NR7i NR7i - 1) m7i m7i m7i - 1 se (NR4i NR4i - 1) m4i m4i m4i - 1 se ( IDi IDi - 1) idmi idmi idmi - 1 MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar Marker7 shapeDigit7 NR7Color colorBrightGreen Marker4 shapeDigit4 NR4Color colorLightOrange MarkerID shapeHollowCircle IDColorcolorYellow IDNR7Color colorBrightGreen IDNR4Color colorLightOrange MarkerDist L 0.995 IDNRDist H 1.03 se (Status (quotactionquot) actionIndicator) N (Título Str Formato (quot, (): quot) quot, Rangequot Prec (R 0,00001, 2) quot, WriteIf (IDNR7, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (idm7 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm7), 4), quotquot) idNR7 Quotquot) WriteIf (IDNR4, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (idm4 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm4), 4), quotquot) quotquot IDNR4 quotquot) WriteIf (NR7 AND NOT ID, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (m7 Gt 1, StrLeft (NumToStr (m7), 4), quot NR7 quotquot) WriteIf (NR4 AND NOT ID, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (m4 gt 1, StrLeft (NumToStr (m4), 4), quotquot) Quot NR4 quotquot) WriteIf (ID AND NOT NR7 AND NOT NR4, EncodeColor (colorTurquoise) WriteIf (idm gt 1, StrLeft (NumToStr (idm), 4), quotquot) Inside Day quotquot)) PlotOHLC (O, H, L, C, Qosequot, colorLightGrey, styleBar) PlotShapes (IIf (IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (IDNR4 AND NOT IDNR7, MarkerIDNR4, shapeNone), IDNR4Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (N R7 E NÃO ID, Marker7, shapeNone), NR7Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (NR4 AND NOT NR7 AND NOT ID, Marcador4, shapeNone), NR4Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (ID AND NOT NR7 AND NR4 MarkerID, shapeNone), IDColor, 0, IDNRDist) se (Status (quotactionquot) actionExplore) Filtro (m7 gt 0) OU (m4 gt 0) OU (idm gt 0) AddColumn (DateTime (), quotDATEquot, formatDateTime, colorDefault, ColorDefault, 96) AddTextColumn (Name (), quotSYMBOLquot, 77, colorDefault, colorDefault, 120) AddColumn (R, quotRangequot, 6.2, colorDefault, colorDefault, 84) AddColumn (IIf (idm, 48 idm, 32), quotINSIDEquot, formatChar, ColorCamada, IIf (idm, colorLightBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m4, 48 m4, 32), quotNR4quot, formatChar, colorYellow, IIf (m4, colorBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m7, 48 m7, 32), QuotNR7quot, formatChar, colorYellow, IIf (m7, colorGreen, colorDefault)) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotBollinger Bandsquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Períodos Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 3 00, 1) Width Param (quotWidthquot, 2, 0, 10, 0.05) Color ParamColor (quotColorquot, colorCycle) Estilo ParamStyle (quotStylequot) Lote (BBandTop (P, Períodos, Largura), quotBBTopquot PARAMVALUES (), Color, Estilo) Lote (BBandBot (P, Períodos, Largura), QUOTBBBotquot PARAMVALUES (), Cor, Estilo) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotEMAquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Períodos Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1, 10) Plot (EMA (P, Períodos), DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) SECTIONEND () Re: AFL para Bollinger Band estratégia O sistema é muito simples. O seguinte pressupõe que quotnearquot está dentro de 1 das Bandas Bollinger, mas você pode ajustar esse valor conforme entender. Observe que o requisito de um dia interno reduz significativamente o número de sinais que podem ou não ser bons. Você pode experimentar com e sem Inside (). Aqui está a descrição do sistema e o código (relógio de texto): por longos: 1. Procure o par de moedas para bater ou chegar muito perto de bater o Bollinger inferior. 2. Aguarde a próxima vela e certifique-se de que as próximas velas são baixas ou iguais às velas anteriores e que a alta também é menor ou igual aos períodos anteriores elevados. Se assim for, vá longo no aberto da terceira vela. 3. A parada inicial é colocada alguns pips abaixo das velas anteriores baixas. 4. Parada de trilha em uma base de fechamento com o SMA de 20 períodos. Para calções: 1. Procure o par de moedas para bater ou chegar muito perto de bater o Bollinger superior. 2. Aguarde a próxima vela e certifique-se de que as próximas velas altas sejam menores ou iguais às velas anteriores altas e que a baixa também seja maior ou igual aos períodos anteriores baixos. Se assim for, vá curto ao abrir a terceira vela. 3. A parada inicial é colocada alguns pips acima das velas anteriores altas. 4. Parada de trilha em uma base de fechamento com o SMA de 20 períodos. Sigma Param (quotSigmaquot, 2, 1, 3. 1) ajustável bbPeriod Param (quotBB Periodquot, 20, 5, 50, 1) ajustável BBbBBBB (C, bbPeriod, sigma) bbb BBandBot (C, bbPeriod, sigma) nearBBT .99 Bbt 1 quotnearquot nearBBB 1.01 bbb 1 quotnearquot Compre IIf (Ref (L, -1) gt bbb E Ref (L, -1) lt nearBBB E Inside (), 1, Null) Inside () reduz o número de sinais Short IIf (Ref (H, -1) lt bbt E Ref (H, -1) gt nearBBT E Inside (), 1, Null) Inside () reduz o número de sinais Buy ExRem (Buy, Short) Short ExRem (Short, Buy) Plot ( C, quotquot, IIf (L gt bbb AND L lt nearbbb, colorYellow, IIf (H lt bbt AND H gt nearbbt, colorRed, colorPaleGreen)), styleBar) Lote (bbb, quotquot, colorWhite, styleThick) Lote (bbt, quotquot, ColorWhite, styleThick) PlotShapes ((Comprar shapeUpArrow) (Short shapeDownArrow), IIf (Comprar, colorYellow, colorRed), 0, IIf (Comprar, L, H), IIf (Comprar, -20, -20)) Plot (nearbbt, QuotnearBBTquot, colorRed, styleThick) near boundary Plot (nearbbb, q UotnearBBBquot, colorRed, styleThick) near boundary Plot (MA (C, 20), quotStopquot, colorBrightGreen, styleThick) Parada final Última edição por colion 29 de março de 2017 às 07:54 AM. O melhor trader do sistema System Trader é o podcast e o blog dedicado Para comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas comerciais em todo o mundo. Blast Buy 038 Hold com esta estratégia Bollinger Band simples No Episódio 4 do podcast Better System Trader. Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda Bollinger e uma saída usando a banda Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter A trailing pára um pouco mais apertado.8221 Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo iria testá-lo na Nasdaq 100, em vez disso, para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados. As regras de negociação Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste: Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando componentes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de Teste de Dados Premium: de 112005 a 112017. Esse período foi escolhido porque tem uma mistura de Mercados de touro e urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Patrimônio inicial: 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 16 de 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: 10 de cada caminho Alavancagem: 0 Agora para a entrada e saída regras. No livro de Nicks, ele usa 100 Bandas de Bollinger do período, então faça o mesmo. A banda Bollinger superior será 3 desvios da linha central, a Bollinger Band inferior será 1 desvio abaixo da linha central. Entrada: Compre no Open no dia seguinte ao encerramento de uma ação acima da saída superior da Bollinger Band: Sair no Open no dia seguinte ao encerramento de uma ação abaixo da Bollinger Baixa. Aqui está um exemplo de uma entrada (10052007) e sair para AAPL: The O retorno anual da estratégia básica é quase 20 melhores do que o Compre amp Hold com menos de 12 o drawdown. A curva de equidade da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio com alguns períodos de redução: Adicionando um filtro de mercado Um filtro de mercado é usado para alternar uma estratégia sobre ou desativada com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema de longo tempo, provavelmente não queremos entrar em negociações em um mercado de ursos tão bem, apenas entram negociações quando o índice está aumentando. Com o SampP 500 o índice mais utilizado pelos profissionais financeiros, iriam usar isso para o filtro de índice. Nesse teste, um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias quando o índice se fechar abaixo da média móvel de 100 dias, é um mercado ostentoso e nós não entraremos em negociações até que os preços se fechem acima dos 100 dias em movimento média. A média móvel de 100 dias foi escolhida para corresponder ao valor da Bollinger Band, outros comprimentos médios móveis podem funcionar melhor, mas precisarão ser testados. Os resultados: o filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com maior retorno, menor redução e maior índice de ganhos com menos negócios. Existem períodos durante o teste em que são apresentados mais sinais de entrada comercial do que podemos tomar usando um máximo de 6 posições, então precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontecer. Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção. Quando uma série de entradas de estoque ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais as quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples à estratégia para que a seleção de ações seja completamente sistemática. A estratégia de classificação que vou usar aqui é baseada no que eu acho que a força das estratégias é. Espero que a estratégia seja melhor, mesmo depois de um mercado urugo ou de um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado de touro ou rompendo a consolidação e montando ele mais alto. Nesse caso, irão tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, de modo que os estoques com a menor Taxa de Mudança terão maior prioridade do que aqueles com uma grande Taxa de Mudança. Logicamente, ele faz sentido, mas o que os resultados nos dizem. A estratégia de classificação produziu um retorno anual mais alto, com redução menor, menor número de negócios e maior vitoria. Pode não ter impactado muitos negócios, portanto, a adição do ranking pode não ser estatisticamente significante, mas fornece um método sistemático para escolher ações quando múltiplas oportunidades se apresentam. O poder do Compounding Até agora, vimos a estratégia básica superar ligeiramente o amplificador Compre Hold, mas com reduções consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de Índice e a classificação pelo ROC mais pequeno melhoraram a estratégia, embora os resultados não estejam pendentes. Vamos ver como os lucros dos compostos afetam os resultados da estratégia: Estratégia básica com filtro de índice Estratégia básica com filtro de índice e menor ranking de ROC Estratégia básica com filtro de índice e classificação de ROC ganhos de amplificadores compostos Atualização 274 8211 Como solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com A maioria dos negócios na faixa de -25 a 70 e algumas negociações com 100 e mais: com lucros compostos, agora temos uma estratégia que produz mais do dobro dos retornos do Buy amp Hold com apenas metade do drawdown. A taxa de ganhos de 73,33 e o índice winloss de 3,33 também são bons para uma tendência seguindo o sistema. Parece que a estratégia tem algum potencial e merece maior investigação. Algumas áreas de consideração podem ser: O comprimento das Bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, paradas de adaptação mais avançadas, Ranking com base em outras métricas, Adequação a outros mercados. Como uma cópia do código AmiBroker Deseja obter as últimas atualizações automaticamente A melhor maneira de ser notificado quando novas coisas são lançadas é se inscrever na lista de e-mail abaixo e bem, certifique-se de informá-lo: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Posts relacionados de Davey Hans van der Helm Obrigado pelo muito interessante artigo 8220Blast Buy amp Hold com esta estratégia Bollinger Band simples8221. I8217m usando Amibroker também. É possível postar (ou me enviar) o código deste sistema. Obrigado antecipadamente. Atenciosamente, Hans van der Helm Oi Hans, I8217ve acabei de enviar-lhe o código da AFL, espero que ajude. Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado no afl. Aprecio o seu trabalho sobre isso. Obrigado Derrick, I8217ve enviou por e-mail uma cópia da AFL. Obrigado pela excelente informação. Você poderia enviar por e-mail o afl Obrigado. Esta estratégia é estratégia de ações apenas oi Casey, I8217ve testou apenas em ações, no entanto, ela pode funcionar em futuresforex etc. Eu posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testar para si mesmo um artigo agradável. Você pode enviar o código AFL Obrigado Bob, I8217ve acabou de enviar-lhe o código AFL. Obrigado por essa entrevista com Nick e a análise de seu sistema Bollinger Band. Ansioso pelo código AFL. Muito interessante. Cheers John, I8217ve acabou de enviar-lhe o código AFL. Realmente desfrutando os podcasts e as ótimas informações que você fornece. Você pode enviar pelo código AFL. Muito obrigado, consegui duas coisas: (a) Você poderia publicar resultados do início do índice. Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências ascendentes. (B) Qual foi a contribuição da AAPL e do GOOG nos resultados Se você fosse remover essas empresas do índice, qual seria o resultado que I8217m dizia isso, porque é muito parecido ter empresas similares no futuro próximo. Em que medida seus resultados são influenciados por alguns valores atrevidos. Grande ponto sobre considerar os valores atípicos. Eu verifiquei os resultados do comércio e os negócios com os retornos mais altos na verdade, AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG e a AAPL era apenas a terceira maior, aqui estão os 5 melhores: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Se eu remover todos os negócios da AAPL, O Retorno Anual é 18.43 e DD é -23.60 então os retornos são ligeiramente mais baixos, mas quem deve saber o que acontecerá no futuro 8211 AAPL pode continuar mais alto, outro estoque pode assumir, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós nunca sabemos. Obrigado Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por estoque negociado, talvez pelo menos os 30 melhores. Então ficará claro se o desempenho foi devido a alguns valores aberrantes aleatórios ou devido ao método. Desculpe pelo pedido, mas não tenho dados para fazê-lo, caso contrário. Oi Rick, I8217ve adicionou um gráfico mostrando os retornos. A maior parte dos negócios estão na faixa de -25 a 70, com alguns 100 ou superior. Espero que responda as suas perguntas. Lembre-se de que esta pesquisa não é um sistema comercial completo, é apenas um ponto de partida. O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que o Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados. Parece que pode, mas uma investigação mais aprofundada, obviamente, tem que ser completada antes de continuar. Se você puder, eu recomendo obter alguns dados e executar alguns desses testes, I8217m certeza de que a estratégia poderia ser melhorada para que I8217d estivesse interessado em ouvir seus resultados. Grande escrita. It8217s surpreendente o que um sistema simples com apenas alguns ajustes podem fazer. I8217d aprecio uma cópia do código AFL para que eu possa ver se posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar. Obrigado. Ei, Gav, feliz por você ter gostado. Sim, I8217ve encontrado que os sistemas simples são muitas vezes os melhores, espero ansiosamente ouvir o que você descobre nos testes. A AFL está a caminho. 8230 Blast Comprar amp Hold com esta estratégia Bollinger Band Better Better Trader System No Episódio 4 do podcast Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda Bollinger e uma saída usando a banda Bollinger oposta, mas usamos 3 padrão 8230 8230 Klla: Blast Buy amp. Hold com esta estratégia Bollinger Band 8211 Better System Trader 8230 A negociação de ações, opções, futuros e contratos de divisas implica um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.