Turtle Trading Uma lenda do mercado. Em 1983, lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizou a experiência tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar Usando seu próprio dinheiro e negociação novatos, como o experimento fare. The Turtle Experiment. By the Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso esmagador Ele tinha transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre o seu sucesso Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a Negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt contrapôs que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, tê-los O comércio com dinheiro real Dennis acreditava tão forte em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para o comércio O treinamento duraria duas semanas e poderia b Ele repetiu uma e outra vez Ele chamou seus alunos de tartarugas depois de lembrar fazendas de tartarugas que ele tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia crescer comerciantes tão rapidamente e eficientemente como tartarugas cultivadas na fazenda. Encontrar as Tartarugas. Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio em O Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociação aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo da negociação de commodities Apenas 14 comerciantes seriam fazê-lo através do primeiro programa de tartaruga Ninguém sabe os critérios exatos Dennis usado, mas o processo incluiu uma série De perguntas verdadeiras ou falsas algumas das quais você pode encontrar abaixo. O grande dinheiro em negociação é feita quando se pode obter longos em baixos após uma grande tendência de baixa. Não é útil para assistir a cada citação nos mercados one trades. Others As opiniões do mercado são boas a seguir. Se um tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada comércio. Em uma iniciação um deve saber exatamente onde liquidar se uma perda ocorre. Para o registro, de acordo com o método de tartaruga, 1 E 3 são falsas 2, 4 e 5 são verdadeiras Para mais sobre a negociação de tartarugas, ver Sistemas de negociação executar com o rebanho ou ser o lobo solitário. Turtles foram ensinados muito especificamente como implementar uma tendência de seguir a estratégia A idéia é que a tendência É o seu amigo, então você deve comprar futuros quebrar para a parte superior das gamas de negociação e vender breakouts curto downside Na prática, isso significa, por exemplo, a compra de novos máximos de quatro semanas como um sinal de entrada Figura 1 mostra uma típica estratégia de negociação tartaruga Para Mais, veja Definindo Active Trading. Figure 1 Comprar prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente rentável em novembro de 1979. Genesis Trade Navigator. This fonte de comércio foi iniciado em um novo de 40 dias de alta O sinal de saída foi um fechar abaixo O mínimo de 20 dias Os parâmetros exatos usados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais Em The Complete TurtleTrader A lenda, as lições, os resultados 2007 autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas. Ok a preços em vez de depender de informações da televisão ou jornal comentaristas para fazer suas decisões de negociação. Tenha alguma flexibilidade na definição dos parâmetros para a sua compra e venda de sinais Testar diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspective. Plan pessoal Sua saída como você planeja sua entrada Saiba quando você vai ter lucros e quando você vai cortar as perdas Para saber mais, leia A Importância de um plano de perda de lucro. Use a média verdadeira gama para calcular a volatilidade e usar isso para variar o tamanho da sua posição Tome maior Posições em mercados menos voláteis e diminuir sua exposição aos mercados mais voláteis. Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com média real Range. Don nunca arriscar mais de 2 de sua conta em um único trade. If você quer fazer grandes retornos, você Necessidade de ficar confortável com grande drawdowns. According a antiga tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas Dennis pessoalmente treinado ganhou mais de 175 milhões i N apenas cinco anos Dennis tinha provado além de uma dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras de tartaruga original, você teria terminado o Ano com 25.000. Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para a sua própria negociação A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou inverter As trocas curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios sob Este sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e downtrends Embora qualquer período de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto, a fim de maximizar negócios rentáveis Para mais, consulte The Anatomy of Trading Breakouts. Despite seus grandes sucessos , No entanto, a desvantagem para a negociação de tartarugas é pelo menos tão grande como as Drawdowns upside deve ser esperado com qualquer sistema de comércio, mas eles tendem a ser Especialmente profunda com tendência de seguir estratégias Isso é, pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria das fugas tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras No final, os praticantes dizem esperar ser correto 40-50 do tempo E estar pronto para grandes drawdowns. The Bottom Line. The história de como um grupo de não-comerciantes aprenderam a negociar para grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações É também uma grande lição de como aderir a um conjunto específico de Os critérios comprovados podem ajudar os comerciantes a obter maiores retornos Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, por isso cabe a você decidir se esta estratégia é para você. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto da dívida foi Criada sob a segunda lei da ligação de liberdade. A taxa de interesse a que uma instituição depositária empresta fundos mantidos na reserva federal a uma outra instituição do depository.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice do mercado ou da segurança Volat O ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos..A sigla da moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.Can o sistema negociando da tartaruga trabalha com o sistema negociando do comércio de Trading. Turtle do dia contra o sistema negociando de Al. O sistema negociando da tartaruga fascina-me Em muitos níveis Primeiro você tem dois caras Richard Dennis e William Eckhardt debatendo sobre se eles podem moldar pessoas não treinadas todos os dias em comerciantes mestre Aparentemente, Richard que estava reivindicando que você poderia estava certo em sua crença de que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nascer com Alguma habilidade de negociação inata Eu não estou cobrindo os detalhes da viagem da tartaruga de cinza para classy neste artigo, mas se você gostaria de ler mais sobre os comerciantes de tartaruga yo U pode visitar qualquer um dos seguintes links. O objetivo deste artigo é comparar as regras comerciais do meu sistema de negociação pessoal do dia para os do sistema de comércio de tartarugas como publicado pela Curtis Faith uma das tartarugas original Para ver os detalhes da tartaruga Regras de negociação Estou comparando o meu sistema para visitar please. My ir na suposição é que os dois sistemas não será um local na partida, porque eles foram desenvolvidos de forma independente, mas eu quero ver o quanto a sobreposição, se houver alguma. 1 Definir os mercados para o comércio. As tartarugas eram muito prescriptive em termos de que os mercados eles negociaram Desde que o sistema inteiro da troca da tartaruga centrou-se em usar grandes somas dos dinheiros, o sistema negociando da tartaruga trabalhou melhor nos mercados futuros As tartarugas não se preocuparam com Opções de negociação ou as outras dúzias de veículos comerciais presentes no mercado durante a década de 1980. Para o meu próprio sistema de negociação dia eu não comércio de opções, forex, ou os mercados de futuros eu comercializar exclusivamente as ações dos EUA e apenas aqueles listados na NYSE, AMEX , E NASDAQ Eu não troco quaisquer ações listadas no OTCBB. So, em termos de definir quais os mercados são permitidos para o comércio, eu vou dizer que há um 1-para-1 jogo entre o sistema de comércio de tartaruga e meu dia de negociação , Porque nós dois são seletivos sobre as arenas que operamos dentro. Does seu sistema de comércio do dia permitem que você comércio em todos os tipos de valores mobiliários e mercados. 2 Position Sizing. The tartarugas têm um sistema pelo qual eles factor de volatilidade para determinar o número de contratos que podem ser comprados por comércio Seu jogo final é nunca perder mais de 2 em qualquer comércio As tartarugas usam um olhar para trás período de 20 dias Para o intervalo médio verdadeiro de uma mercadoria para determinar a sua volatilidade, momento em que eles, em seguida, dimensionar sua posição em conformidade para minimizar o seu risco. No meu sistema de negociação dia eu faço conta para a volatilidade, comparando o intervalo médio verdadeiro em relação ao preço das ações para Leia sobre a minha abordagem por favor visite How To Trade Volatility. While fator volatilidade em minha negociação, eu não tenho um período de olhar para trás definido para o intervalo médio verdadeiro e eu não tenho uma forma sistemática de dimensionamento posição Se eu ver o ATR É alta em relação ao preço de fechamento do estoque eu vou assumir uma posição menor Eu tenho no entanto zonas do ATR que, se excedido eu não trocar Se o ATR está dentro da minha zona verde vou colocar 10 da minha margem disponível No trade. It é provavelmente uma boa idéia para me levar o meu sistema para o próximo nível, tendo uma abordagem definida para dimensionamento de posição, uma vez que só leva errado uma vez quando você está mais alavancado para ter um problema sério Para mim, em vez De modificar meu tamanho de posição e de fazer exame de todas as configurações válidas como oportunidades de comércio, eu aprendi ao longo dos anos que as gamas de ATR não são apropriadas para mim e têm evitado estes comércios todos junto. O outro artigo que eu tenho na terra comum É o conceito de um drawdown máximo de 2 do valor de minha conta em um comércio Assim como as tartarugas, eu vou liquidar a minha posição no segundo este é violado. Para a posição de dimensionamento, enquanto há uma série de semelhanças, eu tenho que dizer que eu não T tem um fósforo com as tartarugas neste one. Have você contabilizado no dimensionamento da posição em seu sistema negociando. 3 Critérios de entrada. O sistema de comércio de tartaruga abriu novas posições em uma pausa do 20 dias ou 55 dias de alta baixa Para o curto prazo o período de 20 dias foi utilizado e para a tendência maior o período de 55 dias Esta abordagem breakout Foi usado para longos e curtos trades. Just como as tartarugas, o meu sistema de comércio do dia só pede uma entrada quando o preço quebra acima ou abaixo da alta baixa da faixa da manhã após uma forte move. I comércio no período de tempo de 5 minutos Mas eu não chamei a gama exata gama de fuga, ou seja, 20 bares, 55 barras No entanto, o meu sistema de comércio de dia contas para o conceito de compra ou venda da fuga desde que eu só comércio ações voláteis na manhã que estão se movendo em alto volume Em média Essas ações estão limpando não só os últimos dois dias de intervalo de negociação, mas provavelmente o intervalo para a última semana, que é muito mais do que 20 ou 55 bars. There é uma ligeira diferença em como abordar as entradas As tartarugas vão comprar vender a mercadoria no Ruptura da faixa Isso significa que se a As tartarugas estão comprando no aberto Se a mercadoria quebra através da escala durante o meio do dia as tartarugas estão comprando também. Para meu sistema negociando do dia eu tenho duas réguas que eu siga não importa o que. Eu não comprar cegamente a fuga em 9 30, se um estoque navega acima de uma faixa de negociação Eu tenho que ver a retirada de ações da manhã alta, construir mais causa e, em seguida, surge através dessa alta Para mim, isso é validação do estoque vai continuar na direção Da tendência principal, em que ponto eu abrirei uma posição. Ao contrário dos comerciantes da tartaruga que podem abrir uma posição a qualquer hora durante o dia de troca, eu abro somente posições novas entre 9 50 e 10 10 am Porque a troca do dia está em um muito mais curto Tempo do que o sistema usado pelas tartarugas, eu não tenho tempo suficiente para fazer o meu dinheiro de volta se as coisas vão contra mim também, eu tenho que dar estoques tempo suficiente para executar antes da zona morta começa às 11 Se você não ouviu-me Rant já sobre o tempo de almoço negociação por favor c Heck para fora este artigo - 9 razões porque eu não troco durante o lunch. Other do que o conceito de rupturas de compra, nossos sistemas não está no alinhamento A disparidade entre a tendência a longo prazo que segue e negociar do dia começ o melhor de nós em quando vem a critério de entrada. 4 Adicionando unidades. As tartarugas adicionariam às posições de vencimento como estas posições foram em seu favor O dimensionamento era permissível toda a maneira ao número máximo de contratos que uma tartaruga poderia carregar baseado em seu valor da conta Em princípio o dimensionamento faz o sentido, desde que você deve Adicione a posições de vencimento. Meu sistema de troca do dia não chama para aumentar o tamanho de posições de vencimento como o comércio progride Na troca do dia a janela da oportunidade é muito curta e as ações girarão em um dime após um breakout falso Meu dia que troca o sistema chama Para mim para fechar a minha posição após 1 62 lucro no entanto, algumas das minhas posições nunca bastante torná-lo para o meu lucro target. Size se o comércio vai em meu favor um pouco, mas não todo o caminho iria contra o meu dia negociação princípios de gestão de dinheiro Se Eu começo a adicionar a uma posição de vencimento deixe s dizer a cada quarto ponto que vai em meu favor e as inversões conservadas em estoque após 1 do lucro, eu tenho aumentado agora meu perfil de risco a um nível unsustainable. O tamanho do comércio é algo melhor à esquerda para o comércio a longo prazo Por uma boa razão, o meu sistema de comércio do dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a um trade. Have vencedor você tentou aumentar seus tamanhos de negociação, Way Que tipos de resultados você conseguiu. As tartarugas tiveram uma perda máxima do batente de 2 de seu valor da conta para todo o comércio Se uma tartaruga estava adicionando unidades a seu tamanho do comércio, a tartaruga moveria sua parada acima a fim manter o mesmo nível De risco, como quando a tartaruga abriu a posição pela primeira vez. Como mencionado anteriormente no artigo eu também só arriscar um máximo de 2 do valor da minha conta em qualquer trade. I m não vai drenar pára muito, é muito simples As tartarugas E eu tenho uma correspondência de 100 entre os nossos sistemas Se você não usar pára em sua abordagem de negociação, você está pedindo para ele Mostre-me um comerciante que tem sido no negócio por mais de 5 anos que doesn t usar pára boa sorte com aquele, Eles não existem. A saída é o mos T componente importante de um sistema de comércio No início da minha carreira comercial eu nunca iria tirar dinheiro do mercado Quando eu tinha 25 eu fiz mais de 100.000 opções de negociação de dólares em pouco mais de 7 semanas Até hoje me lembro de minha esposa sentada comigo como nós Olhou para minha conta de negociação Ela se virou para mim e disse: Sweetie isso é incrível, quando você vai vender Para isso eu respondi, Este é o primeiro passo no meu plano de negociação Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses. Desejo que você poderia voltar no tempo e tapa-se Escusado será dizer que eu não comercializar mais opções e eu consistentemente tomar dinheiro fora do mercado após cada comércio vencedor. Eu divagar as tartarugas fecharia posições vencedoras quando a segurança definir um novo 10-dia alta Baixo para negociação a curto prazo e um novo 2o-dia alta baixa para negociação a longo prazo Isso exigiu que as tartarugas para dar de volta significativos lucros de 20 a 100, a fim de permitir que a segurança espaço suficiente para respirar. No longo do curso as tartarugas são basicamente Balançando para as cercas em A fim de compensar todos os comércios que resultaram em perdas de menor ou médio porte Lembre-se com as tartarugas seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar grande quando a mercadoria pesadamente foi em seu favor. Deixe-me ser cristalino, Meu sistema de negociação do dia não me permite deixar meus lucros de negociação executar Eu sou pessoas de negociação do dia, as coisas se movem muito rápido Eu tenho um objetivo de lucro definido de 1 62 e meu jogo final é bater essa porcentagem quantas vezes por mês para transformar um Lucro. Se o comércio vai contra mim antes de atingir o meu objetivo de lucro que eu olho para sair do comércio com um lucro algures entre as 11 horas e 12 horas eu literalmente dizer a mim mesmo, eu entrei na zona morta 11:00 - 14:00, Por isso, se eu estou na posição que eu ainda considero o comércio de uma vitória. Para as saídas, podemos dizer com segurança que as tartarugas e eu estamos em completo desacordo eu acho que em grande parte não estamos em alinhamento, porque enquanto nós dois sistemas são centrados em torno de breakouts dia Negociação exige que eu reserve lucros rapidamente Nd em uma base consistente Devido à alta freqüência de negociação movimentos lineares são muito raros para chegar por intraday. In Conclusion. Needless dizer que há mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de negociação Turtle e meu sistema de comércio do dia eu só era capaz de encontrar Claro sobrepõe em dois lugares definindo os mercados para o comércio e stops. As um comerciante é sempre bom ver como sua metodologia de negociação mede contra outros comerciantes de topo na indústria É reconfortante saber que, embora nossos sistemas diferem essas disparidades são amplamente baseadas Sobre o fato de que estamos a negociação diferentes frames. Over tempo que eu só pode sonhar de fazer tanto quanto os outros comerciantes de tartaruga bem sucedida. Eu espero que você me encontrou indo sobre e em comparação com as tartarugas não muito presunçoso Se você gostaria de descobrir Como você pode definir o seu próprio sistema de comércio, confira o nosso simulador de negociação, onde você pode praticar em um ambiente livre de risco. Boa sorte Trading. SuperTurtle Systems Pack. For um tempo limitado Obter um dos greates T que segue sistemas de todo o tempo totalmente divulgado para TradeStation. Pela primeira vez nós estamos oferecendo SuperTurtle para TradeStation. Este sistema é um dos melhores sistemas negociando de toda a hora e estêve no top 10 multi-market lista sobre 90 do Tempo desde 2006 Esta distinção de honra é baseada na revista Future Truth, o principal jornal de terceiros para avaliações e avaliações de sistemas de negociação De fato, apenas um dos outros sistemas de Murray, Simple Harmony, tem sido mais consistente nos últimos 8 anos na história. Este software para download contém tanto SimpleAdaptiveChannel e SuperTurtle. We mostrar os resultados de ambos estes sistema em milho, café, obrigações, Euro C e ienes desde 2003 Para ver estes resultados, clique aqui Nós fizemos 269k em SimpleAdaptive e mais de 288k em SuperTurtle A compra deste pacote irá dar-lhe dois destes sistemas totalmente divulgados Estes sistemas são baseados em um conceito chamado breakout canal adaptativo que foi inventado por Murray Ruggiero na década de 1990 wh Ele trabalhou para Larry Williams Esta é uma das poucas idéias originais na negociação nos últimos 20 anos. Como um bônus livre, Murray também está incluindo seus dois artigos originais que discutem o conceito original de breakout de canal adaptativo em 1996 Esta leitura é inestimável Tanto para novatos como para experientes usuários de TradeStation. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITAS ABAIXO NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ FREQUENTEMENTE DIFERENÇAS SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. A LIMITAÇÃO DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE RISCO FINANCEIRO E NÃO O REGISTRO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE CONCLUIR COMPLETAMENTE O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA CA A NEGOCIAÇÃO TUAL, POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. HÁ OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU COM A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO NA PREPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E TODOS OS QUE POSSAM AFETAR REACTIVAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. CommerceStation e Easylanguage são marcas comerciais da TradeStation Inc.
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